加密資產全天候組合
以多策略風險平價（multi-strategy risk parity）為核心的組合研究，在不同市場環境下分散風險，而不是押注單一方向。
- 以「策略腿」而非單一資產作為配置單位，包含可雙向操作的趨勢策略，補足加密市場缺少的避險工具
- 以實證檢驗傳統全天候假設在加密市場是否成立，並與既有的風險平價產品做定量對照
- 以嚴格的 walk-forward 回測驗收，維持低槓桿與可控的換手成本
研究
以資料與 AI 驅動的量化研究
除了企業 AI 應用，我們也投入金融市場的量化研究，建立資料管線、因子模型與研究面板，並讓 AI 代理能直接讀取與推理這些資料。以下為目前進行中的研究專案。
研究專案
原油市場態勢面板
整合航運、庫存、期貨曲線與持倉資料的原油市場研究面板，並設計為 AI 原生的資料層。
- 串接港口與船舶資料、官方庫存統計、期貨期限結構與交易者持倉報告
- 每個數值都附帶單位、時間、口徑與注意事項，並保留發布當時的版本，避免回測時用到未來資訊
- 透過 MCP 提供態勢快照、歷史類比檢索與情境推演，讓 AI 代理可以在突發事件後重新評估市場
黃金定價因子面板
追蹤影響金價的主要因子，協助判斷目前的市場狀態，作為研究與復盤工具。
- 整合實質利率、通膨預期、美元指數、期貨持倉、ETF 持有量與期貨期限結構
- 以滾動視窗的殘差模型衡量金價相對於基本面的偏離，係數只使用當時已知的資料
- 判別趨勢與區間狀態，並追蹤金銀比等相對價值指標
台股市場態勢面板
追蹤台股大盤的資金與籌碼動向，整理成每日更新的研究面板，作為研究與復盤工具。
- 整合現貨法人買賣超、信用交易餘額、期貨與選擇權的法人部位、期貨基差與匯率
- 以官方公開資料為主、第三方資料為備援，每一筆資料都標註來源，任一來源中斷不影響其他部分
- 歷史位置只以當時已知的資料計算，並以自動化測試確保不使用未來資訊
研究原則
- 不使用未來資訊
- 回測與因子計算都以「當時能知道什麼」為準，保留資料的發布時版本，並以 walk-forward 方式驗證。
- 記錄被證偽的假設
- 沒有通過檢驗的研究路徑同樣完整記錄，避免重複投入，也讓結論可以被複核。
- AI 是一等公民
- 資料帶有自我描述的口徑與注意事項，透過 MCP 等標準介面提供給 AI 代理，讓大型語言模型能可靠地讀取與推理。
- 單一來源失敗不影響整體
- 資料管線具備限流、重試與獨立容錯，任何一個資料源中斷都不會拖垮其他部分。
本頁內容僅說明研究方向與方法，不構成任何投資建議、要約或招攬，也不代表任何績效承諾。研究成果可能隨資料與方法更新而改變。